Trading System - Parte I

Introdução

Estou publicando uma série de 3 artigos relacionados ao trading system que eu desenvolvi entre os anos 2008 e 2012. Ele foi sendo desenvolvido aos poucos e culminou em um produto que possui uma interface para o usuário publicada em http://trasys.informativa.com.br/

Esse trading system é um sistema de apoio a decisão utilizado para auxiliar na solução de problemas complexos e específicos. Problemas que lidam com volumes elevados de informações e que exigem tratamento e interpretação dos dados para a obtenção das respostas esperadas.

Esse sistema possui basicamente uma camada servidora que realiza o processamento das regras do negócio e executa aplicações independentes, que serão descritas à seguir. A interface web é somente para consulta das informações, mas pode facilmente ser estendida para que o usuário possa estabelecer parâmetros de processamento no trading system.

Esse Trading System pode ser integrado à Plataformas de Negociação ou Home Brokers.
A análise técnica, a geração dos gráficos, dos textos e a publicação nesse site é toda automatizada e não existe intervenção humana alguma.

Funcionalidades do sistema

Captura e carga dos dados

O sistema funciona em tempo real, e é alimentado pelas cotações do pregão em andamento. Essas cotações são compradas de fornecedores.
Os dados diários estão disponíveis no site da Bovespa e podem ser baixados gratuitamente.

Armazenamento dos dados

Os dados são armazenados em banco de dados relacional em estruturas simples.
A principal entidade é um papel, uma ação que possui basicamente duas propriedades, tempo e valor. Com o valor variando em função do tempo.
São variações dessas duas propriedades que geram a massa de dados armazenada, como valor de abertura do papel em uma determinada janela de tempo, valor de fechamento, valor máximo, valor mínimo etc.
O relacionamento desses valores, como por exemplo a variação entre os valores máximos atingidos por uma ação em um período, gera indicadores.

Análise dos dados

Essa é a parte mais crítica do sistema.
A análise técnica fornece elementos que facilitam a compreensão do comportamento de um papel de maneira dinâmica, ou seja, a partir da análise de dados passados se deduz por probabilidades estatísticas que uma ação vai ter um determinado comportamento.
Os críticos desse tipo de análise dizem que não existe um padrão de comportamento que possa ser utilizado recorrentemente com sucesso, já os defensores dessa técnica procuram justamente encontrar padrões que possam ser utilizados.
Que esses padrões existem não há dúvidas, por exemplo, ações de setores que possuem uma demanda inelástica, ou seja, a demanda varia muito pouco em decorrência de fatores macroeconômicos como inflação, taxa de juros, consumo etc, tem baixa volatilidade e apresentam variações menores do que ações que sofrem influência devido a fatores externos como por exemplo taxa de câmbio, concorrência de importados, impactos regulatórios etc.
Diferentes ações possuem diferentes comportamentos, que variam ao longo do tempo.
O trading system detecta tendências com base em teses criadas pelos seus usuários. Os usuários da análise técnica analisam determinados comportamentos das ações que podem gerar eventos ganhadores e procuram por esses padrões durante o pregão. O trading system ajuda a detectar esses comportamentos nas ações.

Geração de relatórios

Os relatórios se referem as análises efetuadas em tempo real, cujas informações são insumo para a negociação em tempo real.

Alertas e negociação em tempo real

Quando o sistema efetua análises para a compra e venda de ações em uma janela de tempo intradiário, é muito difícil acompanhar os pontos de entrada e saída de um trade, portanto a negociação deve ser automatizada através de um roteador de ordens que envia ordens de compra e venda diretamente para a Bovespa ou para a corretora através da plataforma por ela disponibilizada.
O trading system gera alertas por e-mail e por relatórios no portal web.

Diagrama de Sequência

Modelo dinâmico dos principais processos do sistema.